股指期货中的Tick数据是什么意思

tick数据是指：每秒两条的快照，国内期货最细粒度就是每秒两次，时间带毫秒。

交易所为了防范市场操纵和少数投资者风险过度集中的情况，对会员和客户手中持有的合约数量上限进行一定的限制，这就是持仓限额制度。限仓数量是指交易所规定结算会员或投资者可以持有的、按单边计算的某一合约的最大数额。

一旦会员或客户的持仓总数超过了这个数额，交易所可按规定强行平仓或者提高保证金比例。为进一步加强风险控制、防止价格操纵，中金所将非套保交易的单个股指期货交易账户持仓限额为600手。进行套期保值交易和套利交易的客户号的持仓按照交易所有关规定执行平仓制度。

扩展资料：

结算制度

tick数据 tick数据合成k线

每日无负债结算制度也称为“逐日盯市”制度，简单说来，就是期货交易所要根据每日市场的价格波动对投资者所持有的合约计算盈亏并划转保证金账户中相应的资金。

期货交易实行分级结算，交易所首先对其结算会员进行结算，结算会员再对非结算会员及其客户进行结算。交易所在每日交易结束后，按当日结算价格结算所有未平仓合约的盈亏、交易保证金及手续费、税金等费用，对应收应付的款项同时划转，相应增加或减少会员的结算准备金。

交易所将结算结果通知结算会员后，结算会员再根据交易所的结算结果对非结算会员及客户进行结算，并将结算结果及时通知非结算会员及客户。若经结算，会员的保证金不足，交易所应立即向会员发出追加保证金通知，会员应在规定时间内向交易所追加保证金。

若客户的保证金不足，期货公司应立即向客户发出追加保证金通知，客户应在规定时间内追加保证金。投资者可在每日交易结束后上网查询账户的盈亏，确定是否需要追加保证金或转出盈利。

参考资料来源：百度百科-股指期货

什么是Tickxa0数据?

Tick在英文里是表的意思，当秒针时针在向前运动的时候，会发出Tick的声音。Tick被用来指很短的时间，比如顷刻、片刻。后来Tick被引用到股票和期货交易当中，Tick数据是指股票和期货交易当中的分笔数据，也可以称之为分时数据。

交易员也大多通过Tick数据来判断盘口的方向，通常做短线或超短线的人会注重Tick数据。这个数据有一个显著特点，不是用k线来表示，而是用线段来表示。所以在分时交易数据当中看不到k线，只有上下波动的线段，样子看起来就像心电图的电波一样。

Tick数据也指分时的量能交易和盘口的单笔购买数据，只要是分时分段的数据，都可以称之为Tick数据。分析Tick数据跟分析k线图一样，都需要具备一定的金融学知识。而且Tick数据分析难度比k线还要高，因为Tick数据太短暂了，随时随地都在变化，而且起落异常明显，心理素质不强的人是很难操作的。

对于那些只做短线交易或超短线交易的交易员，Tick数据是非常重要的分析数据。因为这些短线操作手都是当天买当天卖，或者是只要有利益就抛出的操作。

对于波段操作手或长线操作手来讲，Tick数据显得不那么重要了。因为长线操作手大多都是看k线和形态，他们觉得用tick数据来分析盘面显得过于短暂，不足以不知道来判断方向。

所以Tick数据更适合用来做期货或外汇交易，因为这两种交易品种大多都是短线操作。而股票市场Tick数据用的比较少，股票是t+1策略，当天买第2天才能抛售，如果用Tick数据来分析，很可能会导致自己亏损。

2021-07-22 关于push and pull

从数据源到数据接收者，需要经过一个接口程序，即API。

数据源接入大致分为两类：push的方式或pull的方式。

我们可以假设数据源为server， 数据接收者为client。

数据从server被client获取，这个过程用什么模型比较好呢？push or pull？

我们先了解下push 和 pull各自的特点。

push是以数据源即server为中心，发布数据给订阅的listeners，也就是clients。

数据推送的频率和数据源相同，每当有数据产生时，server push 给clients (like twitter)。

pull model是以数据接收方为中心，以数据接收方的需求拉取数据。如果client只需要每10分钟更新一次数据，则pull model更为合适。（like 朋友圈，我们想看的时候pull一次）

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从交易所来的tick数据产生时间随机，client需要不间断地接收。 数据源也可能来自不同的交易所。我们的交易系统是以数据源驱动的，所以tick数据的接收更适合push模型。如果能做到push到clients的数据通道极为畅通，则可获得低延迟的效果。

如果client接收的频率比推送频率低，则需要做数据落地，数据处理，和数据存储。

同花顺动态板块几秒刷新一次

是3秒，每3秒（如果遇到不活跃的股票，这个时间会拉长到6秒），交易所会往外更新一次股票的成交行情（以下简称tick数据）。但我们看的这个分时图其实最小单位是1分钟。这中间是如何转换的？稍微资深一点、观察细节的股民应该知道，一个股票下一分钟的走势，常常会变来变去。例如下图的蓝色箭头。一会儿向上，然后撤掉，一会儿又向下，等过一段时间，才能稳定下来，最终成为红色的箭头。这是因为，交易所只会发布3秒一次的tick行情，但看盘软件提供的是1分钟的行情，这里面一共有20次tick数据。所以，如果这个一分钟还没有结束，软件只能按照最新的tick进行画，然后不断的更新。等到这个1分钟，最后一个tick数据来了，这一分钟最后的数据才算确定。然后软件开始准备绘制下一分钟的数据。

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所以，你看到的分钟线的价格，准确来说，是那一分钟里最后一个tick的收盘价。这样的信息，是经过简单化处理的。这个简单化处理的结果就是丢失了很多信息，以国债逆回购为例，在2019 年7月19日，盘中出现乌龙指，价格被打到1000.1（下面第一张图）。但如果你看分时图（下面第二张图），最高也只到3.6。盘中这1000多的价格信息，是看不到的。因为1000多成交的这一笔tick，是发生在1分钟的中间，不是这1分钟的最后一笔，所以没有画出来。但这么简化，也是为了方便用户去理解数据，毕竟如果每个tick都画出来，一个股票一天就是4800个点，这个工作量太多了。

tick级别啥意思

真正意义上的tick数据是每个交易标的所有原始委托单的集合。而真正意义上的tick数据有且只有交易所能够提供。

1秒（s）＝1000毫秒（ms）。以股票交易为例，假设股票A在上午10:30:1:100（10点30分1秒100毫秒）的时候成交价格为10.00元／股。

动作1：交易者B在10:30:1:200下了一手9.98元／股的买进单。

动作2：交易者C在10:30:1:300下了一手10.02/股的卖出单，此时交易不会撮合成交。

动作3：交易者D在10:30:1:400下了一手10.01/股的卖出单，此时交易依然没有成交。

动作4：交易者B在10:30:1:500把动作1下的单撤了，下了一手10.01/股的买进单，这时交易者B和交易者D的交易就撮合成功了。

上面4个动作发生在400ms之间，这4个动作就是真正意义上的股票A的4组tick级别数据。

实际上：

对于交易活跃的品种，在0.4秒之间发生的原始委托单远远不止4笔，随着时间的流失，交易委托单会像河流一样不停向前流淌，而有的委托单被撮合成功，有的委托单没有被撮合成功。

以股票市场为例，市场上3000多支股票，每天4个小时共有14400秒，每秒之内每支股票又有很多委托单，因此，真正意义上的tick级别数据实际上是非常庞大的，每天都是T级别的数据。